Einschreibeoptionen
Der Kurs gibt eine Einführung in die Theorie stochastischer Prozesse.
Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Mathematik-Studierende im 4. Semester, als Einstieg in die Vertiefungen in Stochastik bzw. Finanzmathematik – wobei auch die Option besteht, die Stochastischen Prozesse erst im Masterstudium zu wählen.
Grundlage sind die Inhalte der Vorlesung Elementare Stochastik sowie Hilfsmittel aus der Maß- und Integrationstheorie, wie sie im dritten Semester des Bachelorstudiums Mathematik gelehrt werden.
- Trainer/in: Jochen Blath
- Trainer/in: Michel Reitmeier