Die Lehrveranstaltung schließt an die LV "Stochastische Prozesse" an. Behandelt werden Lévyprozesse, Markovprozesse und ihre Generatoren, (stetige) Semimartingale und ihr stochastischer Kalkül, Zeit-und Maßwechsel, Brown'sche Exkursionen und Lokalzeiten. Die Lehrveranstaltung eignet sich auch gut als Ergänzung zur ebenfalls in diesem Semester stattfindenen LV "Stochatische Modelle der Populationsgenetik".
Die Lehrveranstaltung richtet sich an fortgeschrittene Bachelorstudierende der Mathematik sowie an Masterstudierende.
Literatur:
J-F. Le Gall, Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus, Springer 2016 (im Semesterapparat der Mathe-Bibliothek verfügbar)
Als Auffrischung und Einstieg:
G. Kersting, A. Wakolbinger, Stochastische Prozesse, Birkhäuser 2014 (in der UB auch als e-book verfügbar)
- Trainer/in: Florin Boenkost
- Trainer/in: Jan Lukas Igelbrink
- Trainer/in: Anton Wakolbinger