Markov-Ketten, bedingte Erwartungen und Martingale, Poisson-/Punkt-/Erneuerungsprozesse, Brownsche Bewegung, Stochastisches Integral, Ito-Formel
- Trainer/in: Jochen Blath
- Trainer/in: Felix Hermann
Markov-Ketten, bedingte Erwartungen und Martingale, Poisson-/Punkt-/Erneuerungsprozesse, Brownsche Bewegung, Stochastisches Integral, Ito-Formel