Prof. Anton Wakolbinger

Sommersemester 2021

Vorlesung : 4-stündig
Montag und Mittwoch 12:15-14:00,

Beginn: 12.04.2021

Die Lehrveranstaltung richtet sich primär an Bachelorstudierende der Mathematik im 4. Semester. Sie ist Teil des Vertiefungsgebietes Stochastik, Ausgangspunkt für eine Spezialisierung in Stochastik und ein Teil der Spezialisierung in Statistik, und soll bei einer Spezialisierung in Finanzmathematik parallel zu der Vorlesung "Einführung in die Stochastische Finanzmathematik" besucht werden. Im L3-Studium Mathematik kann sie als Modul M11-HM eingebracht werden. Auch interessierte Studierende aus anderen Studienrichtungen sind willkommen.

Stichworte zum Inhalt sind:

Bedingte Erwartung und Martingale;

Markovketten in diskreter und stetiger Zeit;

Brownsche Bewegung und stochastischer Kalkül;

Poissonprozesse und ihre Verwandte.

Die Vorlesung folgt in weiten Teilen dem Buch Stochastische Prozesse, Birkhäuser 2014, von G. Kersting und A. Wakolbinger. Parallel zu den Inhalten aus der Stochastik werden auch ein paar grundlegende Tatsachen aus der Maßtheorie bereitgestellt, deren Beweise sich z. B. im Buch von M. Brokate und G. Kersting, Maß und Integral, 2. Aufl., Birkhäuser 2019, finden. Beide Lehrbücher sind in der UB als e-books vorhanden.

In der Lehrveranstaltung vorausgesetzt werden Grundkenntnisse etwa im Umfang der Kapitel 1-4 des Buches Elementare Stochastik oder der gleichnamigen Lehrveranstaltung.

Website der Veranstaltung: https://www.math.uni-frankfurt.de/~ismi/wakolbinger/teaching/StochProc21/